Fraksional Kelly dalam Kelly Criterion

Fraksional Kelly dalam Kelly Criterion
Read Time7 Minute, 54 Second

Fraksional Kelly dalam Kelly Criterion – Agen Bola Online | Judi Bola Mix Parlay – Kriteria Kelly sering menjadi topik perdebatan hangat di antara para petaruh. i88cash telah menerbitkan banyak artikel tentang masalah ini, mulai dari penjelasan sederhana hingga analisis kompleks. Bagaimana cara pendekatan fraksional terhadap Kriteria Kelly berfungsi dan apakah ini pilihan terbaik bagi petaruh yang serius? Baca terus untuk mengetahui.

Dalam artikel Kami bulan lalu, Kami meninjau kembali Kriteria Kelly sebagai alat manajemen uang. Untuk diingat, Kelly mengadvokasi secara proporsional dengan probabilitas menang dan keuntungan yang Anda rasakan yang Anda pegang atas peluang taruhan.

Agak mengherankan, Kami menemukan bahwa Kelly mampu mengakomodasi risiko tidak tahu persis keuntungan Anda selama Anda akurat rata-rata. Namun, masih jelas bahwa Joe Peta ada benarnya ketika ia menulis: “tidak peduli apa yang Anda hitung pengembalian yang diharapkan, varians Anda akan menjadi sangat konyol … dan … sangat tinggi” dalam analisisnya tentang Kriteria Kelly. .

Fraksional Kelly dalam Kelly Criterion
Fraksional Kelly dalam Kelly Criterion

Dalam tindak lanjut ini Kami menyelidiki apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko varians dan dampak apa yang akan berdampak pada profitabilitas yang diharapkan.

Masalah dengan Kelly penuh

Sering dikomentari bahwa masalah besar dengan Kelly adalah bahwa pertumbuhan uang kertas akan tidak menentu, dengan laba terganggu oleh kadang-kadang kerugian yang signifikan. Dengan kata lain, evolusi uang kertas tidak stabil.

Jika kita mengingatkan diri kita sendiri bagaimana ukuran pasak Kelly dihitung (edge ​​- 1 / odds – 1), drawdowns tiba-tiba dan besar akan muncul ketika taruhan harga pendek, yang kami yakini memiliki ekspektasi positif signifikan, hilang.

Pertandingan Ligue 1 dari bulan ini memberi kami contoh di atas. Bandar taruhan saingan harga PSG di 1,35 untuk mengalahkan Caen, sementara i88cash memiliki 1,20. Setelah memperhitungkan margin, ini menyiratkan keuntungan yang diharapkan dari 11,5% (dengan asumsi pasar i88cash adalah yang paling bijaksana) dan persentase saham Kelly sebesar 32,8%.

Pertandingan PSG melawan Caen berakhir imbang dan hampir sepertiga dari Kelly bankroll akan dimusnahkan dalam satu taruhan. Dapat dimengerti, ini bukan jenis penarikan yang dapat ditoleransi oleh sebagian besar petaruh, bahkan jika ada peluang lain yang tersedia untuk menumbuhkan bank dengan besaran yang sama.

Kerugian menyakitkan lebih dari keuntungan dinikmati
Bagi kebanyakan orang, bahkan orang-orang yang mencari risiko, kerugian sebesar ini jauh lebih menyakitkan daripada keuntungan yang sama besarnya. Dalam bukunya Thinking, Fast and Slow, Daniel Kahneman menjelaskan caranya dengan eksperimen pemikiran sederhana.

A) Anda telah diberi 1.000 sebagai tambahan dari kekayaan Anda saat ini. Anda sekarang diminta untuk memilih satu dari dua opsi:

1) 50% peluang untuk memenangkan 1.000

2) Dapatkan 500 pasti

B) Anda telah diberi 2.000 sebagai tambahan dari kekayaan Anda saat ini. Anda sekarang diminta untuk memilih satu dari dua opsi:

1) 50% kemungkinan kehilangan 1.000

2) Kehilangan 500 pasti

Dalam hal kekayaan absolut, hasil untuk masalah A dan B identik. Jika Anda memilih hal yang pasti dalam A atau B, Anda akan mendapatkan 1.500 (selain kekayaan Anda saat ini). Jika Anda memilih untuk bertaruh, Anda akan mendapatkan 2.000 atau 1.000, tergantung pada hasilnya. Yang mana yang kamu pilih?

Ketika Kahneman dan rekannya Amos Tversky bereksperimen dengan penggoda ini, mereka menemukan bahwa mayoritas responden lebih memilih penghindaran risiko (dan mengambil hal yang pasti) ketika dihadapkan dengan keuntungan dalam A dan pencarian risiko (dan mengambil judi) ketika dihadapkan dengan kerugian dalam B.

Pernyataan ekivalen dari masalah pengambilan keputusan yang sama harus menghasilkan pilihan yang identik. Karena dalam contoh ini mereka tidak, responden jelas tidak berperilaku rasional. Penjelasannya adalah bahwa masalah A dan B memiliki titik awal atau titik referensi yang berbeda.

Di A itu ada kekayaan + 1.000; di B itu ada kekayaan + 2.000. Kahneman mengusulkan bahwa, karena hanya sedikit dari kita yang menaruh perhatian besar pada titik-titik rujukan ini, sikap kita terhadap untung dan rugi tidak berasal dari evaluasi kita tentang keadaan absolut kekayaan, tetapi lebih pada relatif. Dan dalam hal utilitas untung dan rugi, kita tidak suka kehilangan lebih dari yang kita suka menang.

Apakah Anda akan menerima taruhan genap-adil yang dapat menumbuhkan uang Anda sepertiga jika menang, tetapi mengecilkannya sepertiga jika kalah? Jika Anda tidak, seperti Kami mencurigai sebagian besar dari kita, maka Anda menunjukkan keengganan yang hilang. Seberapa tinggi kemungkinan kemenangan sebelum Anda mempertimbangkan untuk berubah pikiran? 60%? 70%? 95%? Lebih tinggi?

Penjelasan evolusi untuk keengganan yang hilang

Dari sudut pandang evolusi, tidak mengherankan bahwa kerugian memotivasi kita lebih banyak keuntungan. Seperti yang dijelaskan Kahneman, makhluk hidup yang mengevaluasi ancaman lebih mendesak daripada peluang memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup dan bereproduksi.

Karena kami mewakili pemenang dalam garis evolusi (kami ada di sini setelah semua), itu berarti bahwa keengganan yang hilang adalah adaptasi yang dipilih secara istimewa sesuai dengan seleksi alam.

Melalui evolusi, sirkuit saraf kita telah diatur dengan baik untuk mendeteksi perubahan relatif pada rangsangan daripada nilai absolut. Anda dapat mengonfirmasi ini sendiri menggunakan tiga gelas air, satu panas, satu dingin dan lainnya dengan suhu di antaranya.

Selama satu menit atau lebih, biarkan tangan kiri Anda dalam gelas panas dan tangan kanan Anda dalam cuaca dingin, sebelum merendam keduanya secara bersamaan ke tangan yang ada di antaranya. Meskipun kedua tangan mengalami suhu absolut yang sama, tangan kiri Anda akan terasa lebih dingin dan tangan kanan Anda lebih hangat, berdasarkan titik referensi yang berbeda dari masing-masing tangan.

Menyempurnakan Kriteria Kelly dengan pecahan

Jika kecenderungan kita untuk menghindari keengganan tentu saja membuat risiko volatilitas yang terkait dengan taruhan penuh Kelly menjadi tinggi tidak diinvestasikan, solusi yang jelas adalah mengurangi ukuran taruhan Kelly. Tetapi bagaimana tepatnya akan mempengaruhi profitabilitas yang diharapkan dari strategi manajemen uang ini?

Sejumlah sumber menyarankan bahwa dengan mengurangi separuh ukuran pasak Kelly, petaruh dapat secara signifikan mengurangi volatilitas dalam evolusi bankroll namun mempertahankan sebagian besar pengembalian yang diharapkan. Mari kita jalankan beberapa simulasi untuk mencari tahu apakah itu benar.

Mengikuti seri yang sama dari 250 taruhan uang tunai di mana petaruh memegang keunggulan 4% (persentase kemenangan yang diharapkan 52%), bagan pertama di bawah ini menunjukkan contoh satu simulasi.

Empat rencana pertaruhan dibandingkan: Kelly penuh, Kelly setengah, Kelly seperempat dan Kelly kedelapan. Jika kepemilikan penuh Kelly adalah 8%, maka taruhan Kelly setengah, seperempat, dan kedelapan masing-masing adalah 4%, 2%, dan 1%. Tidak mengherankan, volatilitas atau variasi dalam evolusi bankroll adalah yang terbesar untuk Kelly penuh dan paling sedikit untuk Kelly kedelapan.

Bagan berikutnya juga menggambarkan bahwa ketika kinerja kita lebih beruntung dari yang diharapkan, full-Kelly akan tampil relatif lebih baik daripada rekan-rekan fraksionalnya.

Tetapi sama-sama, ketika kita tidak beruntung, penuh-Kelly akan menghadapi kerugian yang jauh lebih besar. Grafik ketiga di bawah ini menunjukkan serangkaian 10 kerugian berurutan yang mengurangi uang kertas sebesar 30%. Untuk taruhan delapan Kelly, ini hanya 3,75%. Seperti yang sudah dijelaskan, kerugian semacam itu terutama tidak menyenangkan bagi sebagian petaruh, meskipun hadiah yang lebih besar ditawarkan dari full-Kelly.

Tapi ini hanya tiga kemungkinan sejarah untuk seorang petaruh uang bahkan memegang keuntungan 4%. Kita perlu menjalankan simulasi Monte Carlo lain untuk menentukan apa yang diharapkan secara rata-rata.

Kami menjalankan simulasi Monte Carlo yang dijalankan 10.000 kali membandingkan empat rencana Kelly fraksional untuk kemungkinan mereka menyelesaikan dengan kurang dari yang Anda mulai. Ingat, kami menemukan bahwa sekitar 14% dari sejarah selesai dengan kurang dari 60% dari bankroll awal, mengkonfirmasikan kritik asli Joe Peta terhadap strategi.

Dalam simulasi baru ini, hasil ini direplikasi dalam batas kesempatan. Rangkaian probabilitas lengkap ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Sementara mengurangi ukuran saham Kelly Anda tidak secara signifikan memengaruhi kemungkinan gagal menunjukkan semacam laba setelah 250 taruhan genap, itu melindungi terhadap kerugian yang jauh lebih besar di atas dan di atas 20%.

Taruhan separuh Kelly mengurangi separuh kemungkinan kehilangan 20% dari uang Anda. Membagi dua taruhannya mengurangi hampir menjadi nol. Untuk kerugian 40%, pengurangan risiko bahkan lebih signifikan. Tetapi berapa biayanya dengan profitabilitas yang diharapkan?

Tabel berikut menunjukkan rata-rata dan median bankroll setelah 250 taruhan untuk masing-masing dari empat strategi.

Sementara keuntungan rata-rata yang diharapkan untuk setengah-Kelly secara signifikan lebih rendah daripada untuk full-Kelly, harapan median hanya sekitar seperempat berkurang. Ingatlah bahwa karena rencana pertaruhan proporsional memiringkan profitabilitas rata-rata yang diharapkan karena beberapa bankroll penyelesaian yang sangat besar, median dapat dikatakan memberikan ukuran yang lebih baik tentang apa yang biasanya diharapkan terjadi. Median 116 misalnya menyiratkan bahwa sekitar 50% menyelesaikan bankroll akan kurang dari atau sama dengan 116 dan sekitar 50% lebih dari 116. Maka, tampaknya, mengurangi risiko dengan mengurangi separuh taruhan Kelly (atau lebih) adalah harga yang pantas dibayar.

Tabel akhir menunjukkan hasil dari simulasi Monte Carlo kedua di mana petaruh memegang keunggulan 8% (probabilitas menang 54%). Kesimpulannya hampir sama: seseorang dapat mengurangi risiko kegagalan secara signifikan dengan menyerahkan hanya sebagian kecil dari profitabilitas yang diharapkan (median).

Fraksional Kelly dalam Kelly Criterion
Fraksional Kelly dalam Kelly Criterion

Apakah versi fraksional dari Kriteria Kelly adalah metode taruhan terbaik?

Pecahan Kelly tampaknya menawarkan petaruh solusi untuk risiko volatilitas yang terkait dengan Kelly penuh tanpa memberikan terlalu banyak keuntungan yang ditawarkan strategi Kelly daripada mempertaruhkan tetap. Bagi mereka yang menolak kerugian besar, semoga itu akan menjadi berita baik.

Tentu saja, seperti biasa, pertempuran yang jauh lebih sulit adalah memastikan Anda memegang keunggulan atas peluang yang dipublikasikan; percaya dan tahu bahwa Anda melakukannya bukanlah hal yang sama. Jangan biarkan terlalu percaya diri dalam hal itu menipu Anda.

Semoga artikel Fraksional Kelly dalam Kelly Criterion ini bisa membantu Anda. Jangan lupa kunjungi situs Agen Bola Terpercaya di Indonesia http://daftari88cash.com/ yang merupakan salah satu situs taruhan bola terlengkap dan judi sepak bola online terbaik saat ini. Semoga bermanfaat & beruntung!!

1 0

About Post Author

Agen Bola Online Mix Parlay

i88Cash Situs Agen Judi Bola Online dan Agen Bola Mix Parlay Terpercaya di Indonesia. WA : +85517338209 Depo & WD 25rb.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
100 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
%d blogger menyukai ini: